我大概明白你的意思了。在搞清楚这个问题前,我们要先了解一下总资产,生息资产,风险加权资产,权益资本之间的差异及关系。在计算这些比率的时候,分母是不同的。所以从权益覆盖损失、从生息资产计算收入的角度,双管齐下,直接撇去其他间接过程的换算最为便捷和有效。
我以前跟你想得一样,所以不理解。我是这样的理解的,银行资本增加了1块钱,他放出去的贷款一定比1块钱大多,比如是5块,一定是加杠杆之后的。所以分子上是有这么个杠杆的。
谢谢你的回复,但我还是没有搞懂
@二哥小散@Roye
新增不良占收入 = (新增生息资产 *假设不变的不良率)/ 收入,
其中,(收入 = 2.75% *总生息资产 /80%), 及假设所有盈利用作贷款,所以(新增不良= 资本*ROE *不良率= 总资产*ROA *不良率)的话,
那概算起来,不是以“总资产*ROA *不良率“ 为分子公式更适合吗? 不然,用ROE计算的话,分子的”资本“不能跟分母的”总生息资产“抵消呀?
麻烦各位**解释一下
统计客的计算是有道理的。银行是用于资本(equity)来覆盖损失的,资本的增幅用ROE 17.5%来计量。所以新增坏账部分就是17.5%*1.25%。相应地,2.75%对应的就是总生息资产的增幅。都是概算,但已经可以说明问题了。
@Roye 2.75%是银行通过净息差赚得的利润,再投入下一年的增量经营资金。
@二哥小散 不良新增0.25%,不仅是代表1.25%增长到了1.5%,还代表要从利润中计提0.25%的坏账准备。
内生增长情形下的新增不良贷款(假设不良率维持1.25%不变)占收入比重为8.0% = 17.5% * 1.25% / 2.75% ~~~
这里分子17.5%,是净资产的17.5%; 而分母2.75%,应该是加上杠杆后总资产的2.75%;所以感觉这个8.0%被夸大了。我这样的理解有问题吗?