我们这些张口闭口号称动态再平衡的今天算是见识了啥叫专业搬砖!
z-score价差模型还应该有建仓线(比如2倍标准差)和平仓线(比如0.2倍标准差),以及止损线(防止这两只股票持续偏离协整关系造成融资的爆仓),这样使得模型更加有实际可行性。另外既然是通过协整检验找股票对的话,没有必要先选股票池了,直接把a股数据都导入进去让计算机跑,返回股票对编号在人为分析一下基本面是否合适就行。
adf test 用来测试两个品种的cointegration
hurst是用来看一个品种的mean revereting
half-life 可以估算大致多少天能cointegration
kalman filter,这个我也不大懂
推荐ernie chan的书 algorithm trading,中译本:算法交易,比较初级
请问这个coint(X,Y)是Johansen协整检验吗?
还有,步骤是这样的吗?
1.比如对y和x股票做配对交易
2.OLS回归,比如logy=常数+系数logx
3.对spread=logy-系数logx进行协整检验,若通过
4.求出spread的均值标准差,对spread进行归一化得到zscore
5.进行回测
---本人统计学学的不好,烦请解答,O(∩_∩)O谢谢