前面一直研究分钟级别的策略，周末抽空想了下低频日级别策略的研究思路。整体的想法是先把手头可以利用的资源优先利用起来。云飞量化提供了一个在线回测的平台，但是有个缺点，指数、参数的选择需要人工来点，所以周末加了点班，自己本地实现了类似相同的功能，后续就可以使用电脑自动实现参数寻优。
框架搭起来后，后续就是添加零件，参数寻优，后续觉着策略靠谱了再分享下信号。
不过话说回来，没有包打天下的策略，高频策略交易次数多，可信度就会高一点，低频策略交易次数少，回测的数据可信度可能就会小一点，至少我个人是这么认为的。所以需要多弄几个策略，并行着跟踪，防止单策略失效。
先举个例子，看看执行效果。
注：轮动逻辑和交易逻辑第一稿写了细节，后来慎重想了下，还是省略吧，只是示例，担心有人无脑直接拿去实盘交易了。
