最近这段时间，市场波动比较剧烈，不少投资者在用网格进行交易的过程中，有时会出现市场价格的移动超出了网格交易策略设定的范围，在转债的价格下跌或上涨突破了网格设定的边缘点后，都会致策略无法继续正常运作。向上破网后卖飞吃不到肉，向下买的仓位过多，导致仓位过重，不。在真正需要加仓的时候要么没有子弹了，要么亏损过大产生恐惧心理。为了更合理的利用资金和防范风险，需要对其进行合理优化，今天介绍一种可行的方法——动态网格交易。
动态网格交易法则考虑了标的资产在不同的价位时，使用不同的网格大小来交易，这是网格交易法高级的运用。投资者可以根据自己对标的资产的历史走势波动特性或基本面的判断来划分网格的大小和距离。在不同价位网格设定完成后，若行情走势能与历史走势相似，动态网格交易就能实现较好的利润。大概的玩法是这样的，首先你可以根据交易计划，将标的股价走势划分为5个区域，不同区域采用不同的网格设定标准。首先，将标的资产价格较常出现的密集区域设为“正常交易区”，表示在历史上市场正常情况下所发生密集交易的区间，这个区间的网格差距大小按照正常设定即可。然后，将标的资产较低价位或较高价位分别设定为2个“缓冲区”，这两个区间的设定会采用较大的网格间距。最后，在过去出现过的极端高价或极端低价区分别设定为“🈲区”，分别为“只出不进区”和“只进不出区”。在不同区间使用不同的网格进行控制。比如以乐歌转债为例。其到期赎回价格为120元，强赎时转股价为130元，此时转债价格必定连续多个交易日大于130元。
假设乐歌转债最终能正常赎回，其税前赎回价格必定大于个≥120元，因此讲120元作为正常交易区的下边界，强赎转股价130元作为正常交易的下边界。在正常交易区的下方设置下缓冲区，其上边界跟正常交易区下边重合，缓冲区的距离与正常交易区等长。即下缓冲区的范围为110-120元。同理，上缓冲的范围为130-140元。价格低于110元的区域为下🈲区，该区域只进不出，价格超过140元的区域为上禁区，该区域只出不进。正常交易下边界为计划仓位，也就是120元的位置持有的转债数量，假设为1000张。正常交易区：缓冲区：禁区交易的比例为6：3：1。假设在正常交易区网格大小为0.5元，达到上边界需要交易的数据为600张，正常交易区间的网格数量为20，因此单笔交易的数据为30张。在上缓冲区需要交易的数据为300张，因此可以网格大小可以设置为1元，该网格总网格数为10，因此单笔交易的数据仍为30张。剩余的100张需要在上禁区进行交易，网格大小设置为5元，单笔交易数据为20张，全部清仓的价格为165元，设置持仓数量为0～10张可以达到“只出不进”的效果。下缓冲区交易的数量和和网格大小与上缓冲区保持一致，价格为110元时，持有的转债总数量为1300张，下禁区的交易数量和网格大小也与上禁区相同，价格为85元时，持有的转债总数量为1400张。设置持仓数量为10000～20000，可以实现“只进不出”的效果。这样就可以在高价区域，将网格放大，尽量在卖时卖个好价格，在资产出现低价时，也将网格放大，避免在行情不利时太快投入资金。
正常交易区：
上缓冲区：
上禁区：
下缓冲区和下禁区可以参考上缓冲区跟上禁区进行适当调整。
动态网格交易就是使用不同的网格对转债在不同区间进行控制，可以在一定程度上减少是“破网”情况的发生，除此以外，也可以通过以下措施减少“破网”造成的损失。
1. 增加网格大小：在设置网格时，可以考虑比历史波动范围更大的网格，以适应可能的价格极端移
2. 多品种分散投资：通过投资多种不同的资产来分散风险，减少单一资产价格波动对整个投资组合的影响。
3. 市场监控：密切监控市场动态和持仓情况，以便在必要时迅速做出调整。
7. 风险预警：建立风险预警系统，当市场价格接近网格边界时，及时提醒投资者采取行动。
8. 教育和经验：提高对市场波动性的理解，学习如何在不同的市场条件下调整网格交易策略。
