指数大比拼 :50系列来袭

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2024年1月2日,中证A50指数问世,即刻被誉为“自己的新漂亮50”!这一亮眼指数发布后,吸引了10家公募基金上报相关ETF产品,2月2日成功获批,近日更是纷纷上线。这股指数热潮有何魅力呢?让我们一探究竟!

本周,我们将中证A50、MSCI A50、上证50深证50指数拎出来,从指数编制规则、成份股行业分布、过往业绩表现及相关ETF的跟踪情况进行对比,希望能为大家揭开这些指数的神秘面纱,带来些许启发!

从样本空间广度来看,中证A50指数代表了全市场A股,而MSCI A50指数则限制在沪深两市可通过互联互通北向渠道投资者的A股范围内。上证50深证50指数分别代表各自交易所的A股。

在选样方法方面,上证50指数采用总市值指标,而其他三只指数则根据自由流通市值进行排序。值得一提的是,中证A50深证50指数在选样时采用ESG评级剔除样本,这进一步说明了ESG投资理念逐步在市场中被接受。除了上证50指数外,其他三只指数在行业入选上也做了限制,按申万一级行业分类进行,其中上证50指数在食品饮料行业的权重较高。

从50系列指数收益风险指标来看,可以观察到上证50和MSCI A50指数在历年中的排名存在较大变化。与此相比,中证A50指数在大多数时间内处于相对中位的位置。在波动和回撤方面,中证A50指数也呈现出类似的特征,说明其在风险和收益方面具有一定的平衡性和稳定性。