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用的是嘉实沪深300etf。入场条件用的是20日均线上翘
我的测试程序有一个地方没搞对,加仓还是有效果的,但是和经典的百分比atr头寸策略相比没看出明显优势。修改后的测试结果如下:
测试时段:2012-09-27 到 2016-07-26
策略:随机先生原版 总收益:41% 最大回撤:17.97%
策略:随机先生原版_去掉加仓功能 总收益:36% 最大回撤:19.6%
策略:回撤1.5atr跟踪止盈_1.5atr止损_本金的2%除以atr头寸策略 总收益:55% 最大回撤:18.49%
策略:回撤1.5atr跟踪止盈_1.5atr止损_本金的1%除以atr头寸策略 总收益:34% 最大回撤:13.61%