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看了您的操作过程，最近确实很难，说明这个吃贴水策略牛市里没问题，熊市就不行了，这个远期贴水是因为分红，不能算真正的贴水，如果继续深跌，就有可能变成远期升水了，我认为可以吃贴水的同时，卖出一定数量的期权购，指数在高位卖平值，在低位卖虚值购，降低成本
引用：
2024-01-10 08:54
近期换月贴水，以IM2401移至2403为例，在大跌的时候，会扩大。
这可能和雪球敲入导致多单平仓有关。
昨天很明显是有一批爆仓了，
IM2401贴水一度达到75点，
2403也有所扩大，移仓贴水达到7-8%，
而2406和2403的差价相对稳定，6%左右。
拟定了一个移仓计划，核心思想是：