你好 退市可转债价格的excel能发一份吗
先看看可转债的历史数据
先计算一下历史上表现最好的可转债复合年化收益率?
要计算收益率那先弄清楚,收益率的公式和计算方法。
收益率=(卖出价格/买入价格-1)*100%
也就是投入多少钱能赚多少钱的比例。
假如按100元票面价值买入表格中的英科转债,在最高价1380元时卖出的收益率通过公式(1380/100-1)*100%=1280%
另外统计1998年8月21日发行的第一只可转债新钢转债到2021-08-02已退市的可转债共183只。
假如不做任何筛选,全部已面值100元买入,以退市前一天的收盘价卖出,能获得怎么样的收益呢?这183只可转债的平均复合年化收益率是多少呢?
复合年化收益率=[(卖出价格/买入价格)^(1/n)-1]*100%,其中n等于投资年限。
通过计算,这183只可转债的平均收益率达到了60.26%,平均复合年化收益率达到了58.98%。这是通过无脑操作,在可转债一上市就全部买入,退市前一天全部卖出年化收益可以达到58.98%,按72法则,1%的复利,72年资产翻倍。
也就是说,不做任何筛选,可转债一上市就以100元的价格买入,退市前一天以收盘价卖出,能实现72/58.98=1.22年资产翻倍。收益非常的高,如果再通过其他因子来提高这个复合收益率呢?
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你这策略成立的前提是100买入,实际上很多转债上市价格就不是100了。
很好的分析,数据对现实的完美揭示!
最大回撤统计代码
最大回撤表格
统计现在上市的424只可转债从2017年到现在的最大回撤数据
python计算最大回撤
最大回撤率(drawdown):在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的 收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述策略(投资)可能出现的最糟糕的情况。
复利python计算公式
Python 复利计算代码
# FV(PV,i,n) = PV*(1+i)**n 计算公式,实现将每日/月/年的利息进行复投进行计算
money = float(input('请输入您打算用来投资的本金:PV= '))
year = int(input('请输入投资期限(单位:年):N= '))
rate = float(input('请输入投资年化收益率:I= '))
mm = int(input('''0.每日 1.每月 3.每3月 6.每6月 12.每年 请选择利息复投方式: '''))
def day_return(money,year,rate=0.06):
'''方案:每日利息加入本金复投'''
for y in range(year):
for day in range(365):
money = money*rate/365 + money
print('第%d年结束时,本金为:%.2f' % (y+1,money))
def month_return(money,year,mm,rate=0.06):
'''方案:每月利息加入本金复投'''
for y in range(year):
cs = 12//mm
for month in range(cs):
money = money*rate/cs + money
print('第%d年结束时,本金为:%.2f' % (y+1,money))
def year_return(money,year,rate=0.06):
'''方案:每年利息加入本金复投'''
for y in range(year):
money = money*rate + money
print('第%d年结束时,本金为:%.2f' % (y+1,money))
if mm == 0:
day_return(money,year,rate)
elif mm in (1,2,3,4,6):
month_return(money,year,mm,rate)
elif mm == 12:
year_return(money,year,rate)
else:
print('mm 输入有误!')
接下来,继续探索可转债价格为什么会涨,表格里退市为什么绝大部分是强赎,影响可转债收益率的有效因子。