当前量化系统的研发工作，大概是从去年3~4月份开始的，进程大概是这样：
1. 独立交易了大约1年多的时间，有个模糊的感觉应该转向量化交易；
2. 去年3月开始自学VBA大约花了一个月的时间，然后用VBA在Excel做逻辑验证，大约搞到10月份，整个中频量化体系的逻辑支撑建立起来。做出来了10几套年化翻倍以上的中频量化策略。
3. 10月份后开始做技术选型。折腾到元旦左右，各种技术栈杂七杂八看花眼，花了不少时间，没有找到任何一款商业量化系统或者开源的流行量化系统具有我想要的“大数据”功能，最后决定自学地球上最难的语言之一Rust作为主体自己从零创造轮子。同时Rust性能好，能运营大数据规模的量化策略，节省算力成本。毕竟咱现在没钱了，手里就只有原值40来万的一些旧服务器设备了，跟量化机构动不动采购上亿的GPU服务器没得比。
4.今年到4月份，把基础的计算指标的各个函数造轮子造了出来，然后又自学TypeScript，能基本实现核心的前端绘图功能。然后核算电费、网费、服务器折旧，算下来，单一用户每个月的物料成本大约是1000多。
5. 下一步开始购买实时接口数据，然后往上堆积量化策略，计划达到200个量化策略的时候开始收费。计划上，基础的做T版本打算收月租2000元；量化策略的集合体，不算下一步的策略开发和必须长期执行的参数回测，是辛苦工作2年的成果，理论绩效极高，打算收费月租3~5万元。知识付费没毛病。
6. 类似小王子的股票策略，收费贵不了，股民毕竟都是缺钱的。但是因为是看股票，数量大，导致流量贵，反而对后台是高成本。只能看购买衍生品策略的兄弟们钱多不多，我有预算了，就搞个股票版本出来。
在这个研发的过程中，也是主观交易赚赚亏亏亏亏赚赚亏亏亏亏的过程里，越来越意识到金融市场领域是知识的荒漠。人性的缺点在这个领域里被高倍放大、高速运转。特别是衍生品市场，杠杆高、流转快，一年的交易量可能是不参与金融市场的人一辈子的交易量，是一种快速积累交易经验和世道经验的途径。无知还真是一种福气，Enjoy Life.
每次看到有人开始争论涨跌，画一些轨道和波浪辅助线什么的研判突破一个确切的点数，浪型就得这样那样的做出一个超长期预测的，而且还有很多人捧场，我就想起下面这幅图：
淘股吧的大神，终归还是系统在某一个特定阶段的偏差幸存者，并成为整个系统诱惑赌徒参与的萝卜。就像无知的生活人，有时候踩中时代和命运的转折点，也能被偶然的破天富贵砸中。真要说技术方法可持续、可传世，那么那些大神子又有子子又有孙，子子孙孙无穷匮也，都是世界首富。
从普遍性上来讲，抛却幸运的偏差者，纯主观交易对散户是一条断路，一条断路，一条断路。唯一真神：量化辅助，主观交易，在长期中高频交易中保持少亏钱甚至不亏钱的熟练状态，然后等待一波可把握的大行情。
